Prix de l'Option
--
Black-Scholes
Valeur Intrinsèque
--
max(S-K, 0) ou max(K-S, 0)
Valeur Temps
--
Prix - Valeur Intrinsèque
Moneyness
--
--
Greeks - Sensibilités
Δ
Delta
--
Sensibilité au prix du sous-jacent
Γ
Gamma
--
Convexité du delta
Θ
Theta
--
Décroissance temporelle par jour
V
Vega
--
Sensibilité à la volatilité
ρ
Rho
--
Sensibilité aux taux d'intérêt
Λ
Lambda
--
Élasticité (effet de levier)
📊 Payoff à l'Expiration
📈 Prix vs Spot
📉 Greeks vs Spot
⏱️ Theta Decay
🌊 Surface de Volatilité (Prix vs Spot & Vol)
Comparaison des Méthodes
| Méthode | Prix | Écart vs BS | Temps (ms) |
|---|